半方差函数：理解和应用 (半方差函数模型)

文章编号：1291 / 更新时间：2024-12-30 10:44:19 / 浏览：次
理解和应用

概述

半方差函数是一种风险度量，它测量了投资组合的潜在损失风险，而不是总体风险。它关注于投资组合在不利市场条件下的表现，与传统风险度量（例如标准差）侧重于投资组合波动性的整体水平不同。

半方差函数计算方法如下：


 半方差(p%) = √(∑{w_i  (r_i - r_f)^2  p%} / n)

w_i 是投资组合中第 i 项资产的权重r_i 是第 i 项资产的收益率r_f 是无风险收益率p% 是给定的概率水平，通常
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