半方差函数是衡量投资组合风险的一种工具，它特别关注投资组合下行风险的程度，与标准差等衡量标准不同，半方差函数仅考虑收益率分布中的负收益率，这意味着它可以提供有关投资组合下行波动性的宝贵见解，半方差函数公式半方差函数的公式如下，HS，x，=E[，R，μ，R，μ，]其中，HS，x，为目标半方差R为投资组合的收益率μ为投资组合的预期收益率...。

更新时间：2024-12-30 10:48:05

概述半方差函数是一种风险度量，它测量了投资组合的潜在损失风险，而不是总体风险，它关注于投资组合在不利市场条件下的表现，与传统风险度量，例如标准差，侧重于投资组合波动性的整体水平不同，计算半方差函数计算方法如下，半方差，p%，=√，∑，w，i，r，i，r，f，^2p%，n，w，i是投资组合中第i项资产的权重r，i是第i项资产的收益率r...。

更新时间：2024-12-30 10:44:19